प्रतिगमन चैनल विदेशी मुद्रा

समय और मूल्य के रैखिक प्रतिगमन तकनीकी और मात्रात्मक विश्लेषकों ने अपनी स्थापना के बाद से वित्तीय बाजार में सांख्यिकीय सिद्धांतों को लागू किया है। कुछ प्रयास बहुत सफल हुए हैं जबकि कुछ कुछ भी हैं लेकिन चाबी यह है कि मनुष्य के दिमाग की नाकामता और पूर्वाग्रह के बिना मूल्य रुझानों को पहचानने का तरीका खोजना है। एक दृष्टिकोण जो निवेशकों के लिए सफल हो सकता है और सबसे अधिक चार्टिंग टूल में उपलब्ध है, रैखिक प्रतिगमन है रैखिक प्रतिगमन एक एकल रिश्ते को परिभाषित करने के लिए दो अलग-अलग चर का विश्लेषण करती है चार्ट विश्लेषण में यह मूल्य और समय के चर को संदर्भित करता है चार्टर्ड का उपयोग करने वाले निवेशकों और व्यापारियों ने मूल्यांकन समय सीमा पर निर्भर करता है कि कीमतों के उतार चढ़ाव क्षैतिज रूप से दिन-प्रतिदिन, मिनट-से-मिनट या सप्ताह-दर-सप्ताह में छपाएं। अलग-अलग मार्केट दृष्टिकोण हैं जो रेखीय प्रतिगमन विश्लेषण इतना आकर्षक बनाते हैं। (हेज फंड्स के मात्रात्मक विश्लेषण में मात्रात्मक विश्लेषण के बारे में अधिक जानें।) बेल वक्र मूल बातें सांख्यिकीविदों ने घंटी वक्र विधि का उपयोग किया है, जिसे सामान्य वितरण के रूप में भी जाना जाता है डेटा बिंदुओं के किसी विशेष सेट का मूल्यांकन करने के लिए चित्रा 1 एक घंटी वक्र का एक उदाहरण है, जो गहरे नीले रंग की रेखा से चिह्नित है। घंटी वक्र विभिन्न डेटा बिंदु घटनाओं के रूप का प्रतिनिधित्व करता है। बड़ी संख्या में बिंदु घंटी की कवच ​​के बीच में होते हैं, लेकिन समय के साथ, आबादी से गुमराह या भटक जाता है। असामान्य या दुर्लभ अंक कभी-कभी सामान्य आबादी के बाहर भी होते हैं। चित्रा 1: एक घंटी वक्र, सामान्य वितरण एक संदर्भ बिंदु के रूप में, औसत स्कोर बनाने के लिए मूल्यों को औसत करना सामान्य है। मतलब जरूरी नहीं कि डेटा के बीच का प्रतिनिधित्व करता है, और इसके बजाय सभी बाह्य डेटा बिंदुओं सहित औसत स्कोर का प्रतिनिधित्व करता है। एक मतलब स्थापित होने के बाद, विश्लेषकों का निर्धारण होता है कि मूल्य से मतलब कितनी बार भटक जाता है। औसत के एक तरफ एक मानक विचलन आम तौर पर डेटा के 34 या डेटा पॉइंट के 68 अंश हैं, यदि हम एक सकारात्मक और एक नकारात्मक मानक विचलन को देखते हैं, जो नारंगी तीर अनुभाग द्वारा दर्शाया जाता है। दो मानक विचलन में लगभग 95 डेटा बिंदु शामिल हैं और नारंगी और गुलाबी वर्ग एक साथ जोड़ दिए गए हैं। बहुत दुर्लभ घटनाएं, बैंगनी तीरों द्वारा दर्शायी जाती हैं, घंटी वक्र की पूंछ पर होती हैं। चूंकि दो मानक विचलन के बाहर प्रकट होने वाला कोई भी डेटा बिंदु बहुत दुर्लभ है, यह अक्सर माना जाता है कि डेटा अंक औसत की ओर वापस जाएंगे या फिर पीछे हटेंगे। (आगे पढ़ने के लिए, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी स्टैट्स प्राइमर देखें।) डेटा सेट के रूप में स्टॉक प्राइस कल्पना कीजिए अगर हम घंटी की अवस्था लेते हैं, तो इसे अपने पक्ष में फ़्लिप किया जाता है और इसे एक स्टॉक चार्ट में लागू किया जाता है। इससे हमें यह देखने की इजाजत होगी कि जब सुरक्षा अधिक से अधिक खरीदी या ओवरस्सोल्ड होती है और मतलब को वापस करने के लिए तैयार होती है। चित्रा 2 में, रैखिक प्रतिगमन अध्ययन को चार्ट में जोड़ा जाता है, निवेशकों को हमारे मूल्य बिंदुओं के बीच के माध्यम से नीली बाहरी चैनल और रैखिक प्रतिगमन लाइन प्रदान करते हैं। यह चैनल निवेशकों को वर्तमान मूल्य प्रवृत्ति दिखाता है और एक औसत मूल्य प्रदान करता है। एक चर रैखिक प्रतिगमन का प्रयोग करके, हम हरे रंग के चैनल बनाने के लिए, एक मानक विचलन या 68 पर एक संकीर्ण चैनल सेट कर सकते हैं। एक घंटी वक्र नहीं है, तो हम यह देख सकते हैं कि अब कीमत घंटी घटता डिवीजनों को दर्शाती है, चित्रा 1 में वर्णित है। चित्रा 2 चित्रा 2: मतलब रिवर्सन ट्रेडिंग का उदाहरण चार बिंदुओं का उपयोग करते हुए मीन रिवर्सन ट्रेडिंग करना यह सेटअप आसानी से चार बिंदुओं पर चार्ट, जैसा चित्रा 2 में उल्लिखित है। नंबर 1 प्रवेश बिंदु है। यह केवल एक प्रविष्टि बिंदु बन जाता है जब कीमत बाहरी नीले चैनल में कारोबार करती है और एक मानक विचलन रेखा के अंदर वापस चली जाती है। हम केवल एक आउटअल के रूप में कीमत पर भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि यह एक और आगे हो सकता है इसके बजाए, हम चाहते हैं कि इस मौलिक घटना को स्थानांतरित किया जाए और मूल्य को वापस लौटाया जाए। पहले मानक विचलन के भीतर एक कदम वापस प्रतिगमन की पुष्टि करता है। (जांच करें कि सैद्धांतिक जोखिम मॉडल की धारणा वास्तविक मार्केट प्रदर्शन की तुलना कैसे करती है, तो उपयोग और अस्थिरता की सीमाएं पढ़ें।) नंबर 2 एक स्टॉप-लॉस प्वाइंट प्रदान करता है, अगर मामले की वजह से आउटलाइयर कीमत नकारात्मक को प्रभावित करती हैं। स्टॉप-लॉसन ऑर्डर आसानी से ट्रेड्स जोखिम राशि को परिभाषित करता है। लाभकारी निकास के लिए नंबर 3 और नंबर 4 पर दो कीमत लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। व्यापार के साथ हमारी पहली उम्मीद मध्य रेखा में वापस लौटना है, और चित्रा 2 में, योजना 26.50 या वर्तमान माध्य मूल्य के निकट की स्थिति में से बाहर निकलने का है। दूसरा लक्ष्य एक सतत प्रवृत्ति की धारणा के तहत काम करता है, इसलिए अन्य मानक विचलन रेखा या 31.50 के लिए चैनल के विपरीत छोर पर एक और लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। इस पद्धति से निवेशकों को संभावित इनाम को परिभाषित किया जाता है चित्रा 3: औसत मूल्य भरना समय के साथ, कीमत ऊपर और नीचे बढ़ेगी और रैखिक प्रतिगमन चैनल में परिवर्तन का अनुभव होगा क्योंकि पुरानी कीमतें गिर जाएंगी और नई कीमतें दिखाई देंगी। हालांकि, लक्ष्य मूल्य और रोकें उसी अवधि तक ही रहनी चाहिए, जब तक कि औसत मूल्य लक्ष्य पूरा न हो जाए (चित्रा 3 देखें)। इस बिंदु पर, एक लाभ बंद हो गया है और स्टॉप-लॉस को मूल प्रविष्टि मूल्य तक ले जाना चाहिए। मान लें कि यह एक कुशल और तरल बाजार है। व्यापार के शेष जोखिम के बिना होना चाहिए (कुशल बाजार पूर्वोदशा के माध्यम से कार्य करने में अधिक जानें।) चित्रा 4: औसत मूल्य भरना याद रखें, एक सुरक्षा को भरने के लिए आपके आदेश के लिए किसी खास कीमत पर बंद करना पड़ता है, केवल कीमत अंतराल तक पहुंचने की आवश्यकता है। आप चित्रा 4 के तीन क्षेत्रों में से किसी के दौरान दूसरे लक्ष्य पर भरे गए हो सकते हैं। वास्तव में यूनिवर्सल तकनीशियन और क्वांट ट्रेडर्स अक्सर किसी विशेष सुरक्षा या स्टॉक के लिए एक सिस्टम काम करते हैं और यह पाते हैं कि एक ही पैरामीटर अन्य प्रतिभूतियों या स्टॉक पर काम नहीं करते हैं। रैखिक प्रतिगमन की खूबसूरती यह है कि सुरक्षा मूल्य और समय अवधि सिस्टम पैरामीटर निर्धारित करते हैं। इन उपकरणों और विभिन्न प्रतिभूतियों और समय के फ्रेम पर इस लेख में परिभाषित नियमों का उपयोग करें और आप अपने सार्वभौमिक प्रकृति पर आश्चर्य होगा। (आगे पढ़ने के लिए, वित्तीय मॉडलिंग में अल्फा और बीटा और शैली मामलों के साथ अपने पोर्टफोलियो को बेहतर देखें।) रैखिक प्रतिगमन यह पृष्ठ रैखिक पुनरावृत्ति चैनल के बारे में है यदि आप रैखिक प्रतिगमन वक्र या रैखिक पुनरावृत्ति लाइन में रुचि रखते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए लिंक का चयन करें: रैखिक प्रतिगमन चैनल 200-दिवसीय मूविंग औसत के समान, बड़े संस्थान अक्सर लंबे समय तक रैखिक पुनरावृत्ति चैनल को देखते हैं। एक रैखिक पुनरावृत्ति चैनल में तीन भागों होते हैं: रैखिक पुनरावृत्ति लाइन एक पंक्ति जो सबसे अच्छा ब्याज के सभी डेटा बिंदुओं में फिट बैठती है। अधिक जानकारी के लिए, देखें: रैखिक प्रतिगमन रेखा ऊपरी चैनल लाइन एक पंक्ति जो रैखिक पुनरावृत्ति रेखा के समानांतर चलता है और आमतौर पर रैखिक प्रतिगमन रेखा के ऊपर एक या दो मानक विचलन है लोअर चैनल लाइन यह रेखा रैखिक प्रतिगमन रेखा के समानांतर चलता है और आमतौर पर रैखिक प्रतिगमन रेखा के नीचे एक या दो मानक विचलन होती है एसएमपी 500 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (एसपीवाय) का मल्टी-साल चार्ट, एक स्थिर अपट्रेंड में कीमतों को और एक तंग एक मानक विचलन रैखिक रिग्रेशन चैनल में बनाए रखता है: ऊपरी और निचला चैनल लाइनें या तो सभी कीमतों में से 68 (यदि 1 मानक विचलन का उपयोग किया जाता है) या सभी मूल्यों के 95 (अगर 2 मानक विचलन का उपयोग किया जाता है)। जब कीमतें चैनल के बाहर तोड़ती हैं, या तो: खरीदें या बेचने के अवसर मौजूद हैं। या पूर्व प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है रैखिक पुनरावृत्ति चैनल संभव खरीदें सिग्नल जब कीमत कम चैनल लाइन से नीचे होती है, और एक व्यापारी को प्रवृत्ति की निरंतरता की उम्मीद है, तो एक व्यापारी इसे खरीदने के संकेत के रूप में विचार कर सकता है। रैखिक पुनरावृत्ति चैनल संभावित बिक्री सिग्नल बिक्री के लिए एक मौका तब हो सकता है जब कीमतें ऊपरी चैनल लाइन से अधिक हो जाती हैं, लेकिन व्यापारी की प्रवृत्ति की निरंतरता की अपेक्षा होती है। रैखिक प्रतिगमन चैनल के अंदर वापस बंद होने की कीमत जैसे अन्य पुष्टिकरण संकेत संभावित खरीद या बिक्री आदेश आरंभ करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। इसके अलावा, अन्य तकनीकी संकेतकों का उपयोग पुष्टि की जा सकती है ट्रेंड रिवर्सल जब मूल्य लंबी अवधि के लिए रैखिक पुनरावृत्ति चैनल के बाहर बंद हो जाता है, तो यह अक्सर प्रारंभिक संकेत के रूप में समझा जाता है कि पिछला मूल्य प्रवृत्ति टूट रही है और एक महत्वपूर्ण उत्क्रमण का नजदीक हो सकता है। रैखिक पुनरावृत्ति चैनल काफी उपयोगी तकनीकी विश्लेषण चार्टिंग उपकरण हैं I प्रवृत्तियों और प्रवृत्ति दिशाओं की पहचान करने के अलावा, मानक विचलन का उपयोग व्यापारियों के विचारों को बताता है कि जब कीमतों में अधिक खर्च हो रहा है या दीर्घकालिक प्रवृत्ति के सापेक्ष ओव्हरॉस्ट हो रहा है उपरोक्त सूचना केवल सूचनात्मक और मनोरंजन उद्देश्यों के लिए है और यह किसी भी स्टॉक, विकल्प, भविष्य, वस्तु या विदेशी मुद्रा उत्पाद को खरीदने या बेचने के लिए व्यापार सलाह या आग्रह नहीं करता है। पिछला प्रदर्शन जरूरी भविष्य के प्रदर्शन का संकेत नहीं है व्यापार अंतर्निहित जोखिम भरा है। इस साइट द्वारा प्रदान की जाने वाली सामग्रियों और सूचनाओं के उपयोग के उपयोग या अक्षमता से होने वाले किसी भी विशेष या परिणामी क्षति के लिए ऑनलाइन ट्राइडिंग कॉन्सेप्ट उत्तरदायी नहीं होंगे। पूर्ण अस्वीकरण देखें